QR குறியீடு

Volatility Spillovers Between BRIC © CC BY 4.0 and South African Stock Markets: Evidence from the COVID‑19 and Russia‑Ukraine Crises

The aim of this study was to assess how global crises influenced volatility spillovers between BRIC and South African stock markets. In conducting the study, the methods employed are the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) framework and the time-varying parameter vector...

முழு விளக்கம்

சேமிக்கப்பட்டது:
முதன்மை ஆசிரியர்கள்: Lorraine Muguto, Amy Moodley, Santhiran Pillay, Mcabangomuhle Zulu, Nonkululeko Vilakazi, Hilary Tinotenda Muguto, Paul Francois Muzindutsi
வடிவம்: Artigo
மொழி:Inglês
வெளியிடப்பட்டது: Financial University 2025-06-01
தொடர்:Review of Business and Economics Studies
பொருள்கள்:
volatility spillovers
stock market
brics
diebold-yilmaz
covid-19
russia-ukraine conflict
ஆன்லைன் அணுகல்:https://rbes.fa.ru/jour/article/view/822/270
குறிச்சொற்கள்: குறிச்சொல்லை சேர்க்கவும்
டாக்‌ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!

ஒத்த வளங்கள்