The impact of investor sentiment on sectoral returns and volatility: Evidence from the Johannesburg stock exchange
This study investigated the impact of investor sentiment impact on sectoral returns and their volatility on the Johannesburg Stock Exchange using a proxy-based composite investor sentiment index and generalised autoregressive conditional heteroscedasticity models. Overall, findings showed a negative...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , , , , , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Taylor & Francis Group
2022-12-01
|
| মালা: | Cogent Economics & Finance |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/23322039.2022.2158007 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|