تحسين التنبؤ باستخدام الجمع بين نماذج ARFIMA و GARCH (دراسة تطبيقية) Improving Forecasting Using a Combination of ARFIMA and GARCH Models ( An Applied Study).
تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج هجين يجمع بين نماذج ARFIMA و GARCH لتوقع أسعار الذهب الشهرية خلال الفترة من 2010 إلى 2025، نظرًا لما تتسم به هذه السلسلة من تقلبات وتعقيد، أظهرت اختبارات ADF وPP أن السلسلة غير ساكنة، كما أكدت تحليلات الذاكرة الطويلة مثل معامل Hurst وتحليل R/S وجود خصائص الذاكرة الط...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Árabe |
| Được phát hành: |
Damietta University, Faculty of Commerce
2026-01-01
|
| Loạt: | المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://cfdj.journals.ekb.eg/article_464678_14a2eddb1a5e122ec2a511ac925dc471.pdf |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|