تحسين التنبؤ باستخدام الجمع بين نماذج ARFIMA و GARCH (دراسة تطبيقية) Improving Forecasting Using a Combination of ARFIMA and GARCH Models ( An Applied Study).
تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج هجين يجمع بين نماذج ARFIMA و GARCH لتوقع أسعار الذهب الشهرية خلال الفترة من 2010 إلى 2025، نظرًا لما تتسم به هذه السلسلة من تقلبات وتعقيد، أظهرت اختبارات ADF وPP أن السلسلة غير ساكنة، كما أكدت تحليلات الذاكرة الطويلة مثل معامل Hurst وتحليل R/S وجود خصائص الذاكرة الط...
Gardado en:
| Principais autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Árabe |
| Publicado: |
Damietta University, Faculty of Commerce
2026-01-01
|
| Series: | المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية |
| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://cfdj.journals.ekb.eg/article_464678_14a2eddb1a5e122ec2a511ac925dc471.pdf |
| Tags: |
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|