Country Risk Ratings and Stock Market Returns in Brazil, Russia, India, and China (BRICS) Countries: A Nonlinear Dynamic Approach
This study examines the linkages between Brazil, Russia, India, and China (BRICS) stock market returns, country risk ratings, and international factors via Non-linear Auto Regressive Distributed Lags models (NARDL) that allow for testing the asymmetric effects of changes in country risk ratings on s...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
MDPI AG
2018-09-01
|
| سلاسل: | Risks |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://www.mdpi.com/2227-9091/6/3/94 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|