Country Risk Ratings and Stock Market Returns in Brazil, Russia, India, and China (BRICS) Countries: A Nonlinear Dynamic Approach
This study examines the linkages between Brazil, Russia, India, and China (BRICS) stock market returns, country risk ratings, and international factors via Non-linear Auto Regressive Distributed Lags models (NARDL) that allow for testing the asymmetric effects of changes in country risk ratings on s...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Inglês |
| Հրապարակվել է: |
MDPI AG
2018-09-01
|
| Շարք: | Risks |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | http://www.mdpi.com/2227-9091/6/3/94 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|