Estimation of Large-Dimensional Covariance Matrices via Second-Order Stein-Type Regularization

This paper tackles the problem of estimating the covariance matrix in large-dimension and small-sample-size scenarios. Inspired by the well-known linear shrinkage estimation, we propose a novel second-order Stein-type regularization strategy to generate well-conditioned covariance matrix estimators....

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Bin Zhang, Hengzhen Huang, Jianbin Chen
Format:	Artigo
Język:	Inglês
Wydane:	MDPI AG 2022-12-01
Seria:	Entropy
Hasła przedmiotowe:	covariance matrix estimation Stein-type regularization unbiased estimate
Dostęp online:	https://www.mdpi.com/1099-4300/25/1/53
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!