Estimation of Large-Dimensional Covariance Matrices via Second-Order Stein-Type Regularization

This paper tackles the problem of estimating the covariance matrix in large-dimension and small-sample-size scenarios. Inspired by the well-known linear shrinkage estimation, we propose a novel second-order Stein-type regularization strategy to generate well-conditioned covariance matrix estimators....

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Bin Zhang, Hengzhen Huang, Jianbin Chen
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2022-12-01
سلاسل:	Entropy
الموضوعات:	covariance matrix estimation Stein-type regularization unbiased estimate
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/1099-4300/25/1/53
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!