Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras Value at risk for a financial portfolio with options

En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formu...

Deskribapen osoa

Xehetasun bibliografikoak

Egile Nagusiak:	Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Formatua:	Artigo
Hizkuntza:	Inglês
Argitaratua:	Universidad de Medellín 2010-07-01
Saila:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Gaiak:	VaR EWMA movimiento browniano opciones financieras Brownian movement financial options
Sarrera elektronikoa:	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242010000200009
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!