Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras Value at risk for a financial portfolio with options
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formu...
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| Autori principali: | , |
|---|---|
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Inglês |
| Pubblicazione: |
Universidad de Medellín
2010-07-01
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| Serie: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242010000200009 |
| Tags: |
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