O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH
Como a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e assimetria na volatilidade dos retornos do I...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , |
|---|---|
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Português |
| Julkaistu: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2025-01-01
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| Sarja: | Revista de Economia Mackenzie |
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/17518/12821 |
| Tagit: |
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