O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH
Como a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e assimetria na volatilidade dos retornos do I...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Português |
| Veröffentlicht: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2025-01-01
|
| Schriftenreihe: | Revista de Economia Mackenzie |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/17518/12821 |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|