Modeling Precious Metal Returns through Fractional Jump-Diffusion Processes Combined with Markov Regime-Switching Stochastic Volatility
This paper is aimed at developing a stochastic volatility model that is useful to explain the dynamics of the returns of gold, silver, and platinum during the period 1994–2019. To this end, it is assumed that the precious metal returns are driven by fractional Brownian motions, combined with Poisson...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI AG
2021-02-01
|
| মালা: | Mathematics |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.mdpi.com/2227-7390/9/4/407 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|