Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk

This paper studies the effect of variance swap in hedging volatility risk under the mean-variance criterion. We consider two mean-variance portfolio selection problems under Heston’s stochastic volatility model. In the first problem, the financial market is complete and contains three primitive asse...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

מחבר ראשי:	Yang Shen
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	MDPI AG 2020-07-01
סדרה:	Risks
נושאים:	backward stochastic differential equation efficient frontier heston’s model mean-variance portfolio selection variance swap
גישה מקוונת:	https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/70
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!