Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk
This paper studies the effect of variance swap in hedging volatility risk under the mean-variance criterion. We consider two mean-variance portfolio selection problems under Heston’s stochastic volatility model. In the first problem, the financial market is complete and contains three primitive asse...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI AG
2020-07-01
|
| মালা: | Risks |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/70 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|