Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR
Obecnie wartość zagrożona jest jedną z najpopularniejszych miar ryzyka finansowego. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami do walidacji modeli wartości zagrożonej. W praktyce oprócz przeprowadzania testów ex post należy zweryfikować model w momencie jego tworzenia i wtedy m...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Krakow University of Economics
2018-12-01
|
| Col·lecció: | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://krem.uek.krakow.pl/index.php/krem/article/view/1372 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|