Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR
Obecnie wartość zagrożona jest jedną z najpopularniejszych miar ryzyka finansowego. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami do walidacji modeli wartości zagrożonej. W praktyce oprócz przeprowadzania testów ex post należy zweryfikować model w momencie jego tworzenia i wtedy m...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Krakow University of Economics
2018-12-01
|
| سلاسل: | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://krem.uek.krakow.pl/index.php/krem/article/view/1372 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|