Mutual coupling between stock market and cryptocurrencies
We examine the relationship between the top five cryptos and the U.S. S&P500 index from January 2018 to December 2021. We use the novel General-to-specific Vector Autoregression (GETS VAR) and traditional Vector Autoregression (VAR) model to analyze the short- and long-run, cumulative impulse-respon...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Inglês |
| Հրապարակվել է: |
Elsevier
2023-05-01
|
| Շարք: | Heliyon |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023033868 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|