Mutual coupling between stock market and cryptocurrencies
We examine the relationship between the top five cryptos and the U.S. S&P500 index from January 2018 to December 2021. We use the novel General-to-specific Vector Autoregression (GETS VAR) and traditional Vector Autoregression (VAR) model to analyze the short- and long-run, cumulative impulse-respon...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Elsevier
2023-05-01
|
| Loạt: | Heliyon |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023033868 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|