The numerical model of the dynamics of asset prices
In the article is proposed the algorithm how to model the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states.
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
Vilnius University Press
2023-09-01
|
| Серии: | Lietuvos Matematikos Rinkinys |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/30730 |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|