The numerical model of the dynamics of asset prices
In the article is proposed the algorithm how to model the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states.
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Inglês |
| Опубліковано: |
Vilnius University Press
2023-09-01
|
| Серія: | Lietuvos Matematikos Rinkinys |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/30730 |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|