Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usando una estrategia de m...
Na minha lista:
| Principais autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de Colombia
2008-08-01
|
| coleção: | Cuadernos de Economía |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1457 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|