ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série de preços de etanol no mercado brasileiro. Em...
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| Hauptverfasser: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Inglês |
| Veröffentlicht: |
Universidade FUMEC
2012-12-01
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| Schriftenreihe: | Faces: Revista de Administração |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://www.fumec.br/revistas/facesp/article/view/1451 |
| Tags: |
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