ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO

O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série de preços de etanol no mercado brasileiro. Em...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	Rafael Igrejas da Silva, Marcio Almeida de Assis, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, Leonardo Lima Gomes
Format:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicat:	Universidade FUMEC 2012-12-01
Col·lecció:	Faces: Revista de Administração
Matèries:	Opções asiáticas. Etanol. Monte Carlo. Quasi-Monte Carlo. Sequências de Halton.
Accés en línia:	http://www.fumec.br/revistas/facesp/article/view/1451
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