Adapting the Default Weighted Survival Analysis Modelling Approach to Model IFRS 9 LGD

Survival analysis is one of the techniques that could be used to predict loss given default (LGD) for regulatory capital (Basel) purposes. When using survival analysis to model LGD, a proposed methodology is the default weighted survival analysis (DWSA) method. This paper is aimed at adapting the DW...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

Principais autores:	Morne Joubert, Tanja Verster, Helgard Raubenheimer, Willem D. Schutte
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	MDPI AG 2021-06-01
סדרה:	Risks
נושאים:	loss given default survival analysis IFRS 9
גישה מקוונת:	https://www.mdpi.com/2227-9091/9/6/103
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!