Adapting the Default Weighted Survival Analysis Modelling Approach to Model IFRS 9 LGD

Survival analysis is one of the techniques that could be used to predict loss given default (LGD) for regulatory capital (Basel) purposes. When using survival analysis to model LGD, a proposed methodology is the default weighted survival analysis (DWSA) method. This paper is aimed at adapting the DW...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Morne Joubert, Tanja Verster, Helgard Raubenheimer, Willem D. Schutte
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2021-06-01
سلاسل:	Risks
الموضوعات:	loss given default survival analysis IFRS 9
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2227-9091/9/6/103
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!