Matrix-Tilted Archimedean Copulas
The new class of matrix-tilted Archimedean copulas is introduced. It combines properties of Archimedean and elliptical copulas by introducing a tilting matrix in the stochastic representation of Archimedean copulas, similar to the Cholesky factor for elliptical copulas. Basic properties of this copu...
Збережено в:
| Автори: | , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Inglês |
| Опубліковано: |
MDPI AG
2021-04-01
|
| Серія: | Risks |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://www.mdpi.com/2227-9091/9/4/68 |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|