Matrix-Tilted Archimedean Copulas
The new class of matrix-tilted Archimedean copulas is introduced. It combines properties of Archimedean and elliptical copulas by introducing a tilting matrix in the stochastic representation of Archimedean copulas, similar to the Cholesky factor for elliptical copulas. Basic properties of this copu...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
MDPI AG
2021-04-01
|
| Seria: | Risks |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.mdpi.com/2227-9091/9/4/68 |
| Etykiety: |
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|