The Boyle–Romberg Trinomial Tree, a Highly Efficient Method for Double Barrier Option Pricing
Oscillations in option price convergence have long been a problematic aspect of tree methods, inhibiting the use of repeated Richardson extrapolation that could otherwise greatly accelerate convergence, a feature integral to some of the most efficient modern methods. These oscillations are typically...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Inglês |
| Հրապարակվել է: |
MDPI AG
2024-03-01
|
| Շարք: | Mathematics |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://www.mdpi.com/2227-7390/12/7/964 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|