The Boyle–Romberg Trinomial Tree, a Highly Efficient Method for Double Barrier Option Pricing
Oscillations in option price convergence have long been a problematic aspect of tree methods, inhibiting the use of repeated Richardson extrapolation that could otherwise greatly accelerate convergence, a feature integral to some of the most efficient modern methods. These oscillations are typically...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2024-03-01
|
| Loạt: | Mathematics |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2227-7390/12/7/964 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|