Bayesian autoregressive adaptive refined descriptive sampling algorithm in the Monte Carlo simulation

This paper deals with the Monte Carlo Simulation in a Bayesian framework. It shows the importance of the use of Monte Carlo experiments through refined descriptive sampling within the autoregressive model $ X_{t}=\rho X_{t-1}+Y_{t} $ , where $ 0 \lt \rho \lt 1 $ and the errors $ Y_{t} $ are independ...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Principais autores:	Djoweyda Ghouil, Megdouda Ourbih-Tari
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	Taylor & Francis Group 2023-07-01
coleção:	Statistical Theory and Related Fields
Assuntos:	monte carlo simulation refined descriptive sampling methods variance reduction autoregressive process bayesian estimation
Acesso em linha:	http://dx.doi.org/10.1080/24754269.2023.2180225
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!