Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações...

Olles dieđut

Bibliográfalaš dieđut

Váldodahkkit:	Isidoro Rays Filho, Amanda Silvieri Leite de Oliveira, Fabiano Borges da Silva
Materiálatiipa:	Artigo
Giella:	Português
Almmustuhtton:	UNESP 2020-02-01
Ráidu:	CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática
Fáttát:	Movimento browniano Processos de Markov Martingale Equações diferenciais estocásticas.
Liŋkkat:	https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!