Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações...

Ausführliche Beschreibung

Bibliografische Detailangaben

Hauptverfasser:	Isidoro Rays Filho, Amanda Silvieri Leite de Oliveira, Fabiano Borges da Silva
Format:	Artigo
Sprache:	Português
Veröffentlicht:	UNESP 2020-02-01
Schriftenreihe:	CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática
Schlagworte:	Movimento browniano Processos de Markov Martingale Equações diferenciais estocásticas.
Online-Zugang:	https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254
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