ESG uncertainty, investor attention and stock price crash risk in China: evidence from PVAR model analysis
Abstract ESG uncertainty refers to the discrepancies in ratings by multiple third-party ESG rating agencies, challenging investors in assessing a company’s true ESG status. This study integrates ESG rating data from six major Chinese agencies to construct an ESG Uncertainty Index. Using a PVAR model...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Springer Nature
2024-09-01
|
| Loạt: | Humanities & Social Sciences Communications |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1057/s41599-024-03621-1 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|