ESG uncertainty, investor attention and stock price crash risk in China: evidence from PVAR model analysis
Abstract ESG uncertainty refers to the discrepancies in ratings by multiple third-party ESG rating agencies, challenging investors in assessing a company’s true ESG status. This study integrates ESG rating data from six major Chinese agencies to construct an ESG Uncertainty Index. Using a PVAR model...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Springer Nature
2024-09-01
|
| মালা: | Humanities & Social Sciences Communications |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://doi.org/10.1057/s41599-024-03621-1 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|