Penentuan Harga Opsi Dengan Volatilitas Stokastik Menggunakan Metode Monte Carlo
ABSTRAK Hal yang utama dalam perdagangan opsi adalah penentuan harga jual opsi yang optimal. Namun pada kenyataan sebenarnya fluktuasi harga aset yang terjadi di pasar menandakan bahwa volatilitas dari harga aset tidaklah konstan, hal ini menyebabkan investor mengalami kesulitan dalam menentukan har...
Na minha lista:
| Principais autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo
2021-04-01
|
| coleção: | Jambura Journal of Mathematics |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjom/article/view/10137 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|