Penentuan Harga Opsi Dengan Volatilitas Stokastik Menggunakan Metode Monte Carlo
ABSTRAK Hal yang utama dalam perdagangan opsi adalah penentuan harga jual opsi yang optimal. Namun pada kenyataan sebenarnya fluktuasi harga aset yang terjadi di pasar menandakan bahwa volatilitas dari harga aset tidaklah konstan, hal ini menyebabkan investor mengalami kesulitan dalam menentukan har...
Сохранить в:
| Главные авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo
2021-04-01
|
| Серии: | Jambura Journal of Mathematics |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjom/article/view/10137 |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|