Investors’ net buying pressure and implied volatility dynamics
This study reexamines the influence of different investor types' net options demand on the KOSPI200 options-implied volatility dynamics. We extend Bollen and Whaley (2004) by accounting for options traders' hedging demand for futures contracts, intraday seasonality, dynamic impacts of net buying pre...
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| Principais autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Elsevier
2022-07-01
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| coleção: | Borsa Istanbul Review |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845021000934 |
| Tags: |
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