Investors’ net buying pressure and implied volatility dynamics
This study reexamines the influence of different investor types' net options demand on the KOSPI200 options-implied volatility dynamics. We extend Bollen and Whaley (2004) by accounting for options traders' hedging demand for futures contracts, intraday seasonality, dynamic impacts of net buying pre...
שמור ב:
| Principais autores: | , , , |
|---|---|
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Inglês |
| יצא לאור: |
Elsevier
2022-07-01
|
| סדרה: | Borsa Istanbul Review |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845021000934 |
| תגים: |
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|