Bayesian Option Pricing Framework with Stochastic Volatility for FX Data
The application of stochastic volatility (SV) models in the option pricing literature usually assumes that the market has sufficient option data to calibrate the model’s risk-neutral parameters. When option data are insufficient or unavailable, market practitioners must estimate the model from the h...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2016-12-01
|
| Loạt: | Risks |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.mdpi.com/2227-9091/4/4/51 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|