Markov model of option pricing
In the article is proposed the algorithm of modeling the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states and numerical option pricing.
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Vilnius University Press
2021-06-01
|
| মালা: | Lietuvos Matematikos Rinkinys |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/24235 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|