Interlinkages of cryptocurrency and stock markets during the COVID-19 pandemic by applying a QVAR model

Purpose – This paper aims to study the interlinkages between cryptocurrency and the stock market by characterizing their connectedness and the effects of the COVID-19 crisis on their relations. Design/methodology/approach – The author employs a quantile vector autoregression (QVAR) to identify the c...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հիմնական հեղինակներ:	Nguyen Hong Yen, Le Thanh Ha
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Inglês
Հրապարակվել է:	Emerald Publishing 2024-03-01
Շարք:	European Journal of Management and Business Economics
Խորագրեր:	Stock market COVID-19 pandemic Cryptocurrency QVAR Dynamic connectedness 股票市場
Առցանց հասանելիություն:	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-02-2022-0035/full/pdf
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!