Interlinkages of cryptocurrency and stock markets during the COVID-19 pandemic by applying a QVAR model
Purpose – This paper aims to study the interlinkages between cryptocurrency and the stock market by characterizing their connectedness and the effects of the COVID-19 crisis on their relations. Design/methodology/approach – The author employs a quantile vector autoregression (QVAR) to identify the c...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Emerald Publishing
2024-03-01
|
| Loạt: | European Journal of Management and Business Economics |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-02-2022-0035/full/pdf |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|