Option Pricing under Double Heston Jump-Diffusion Model with Approximative Fractional Stochastic Volatility

Based on the present studies about the application of approximative fractional Brownian motion in the European option pricing models, our goal in the article is that we adopt the creative model by adding approximative fractional stochastic volatility to double Heston model with jumps since approxima...

முழு விளக்கம்

நூற்பட்டியல் விவரங்கள்

முதன்மை ஆசிரியர்கள்:	Ying Chang, Yiming Wang, Sumei Zhang
வடிவம்:	Artigo
மொழி:	Inglês
வெளியிடப்பட்டது:	MDPI AG 2021-01-01
தொடர்:	Mathematics
பொருள்கள்:	option pricing double heston model Jump-diffusion model approximative fractional Brownian motion calibration
ஆன்லைன் அணுகல்:	https://www.mdpi.com/2227-7390/9/2/126
குறிச்சொற்கள்:	குறிச்சொல்லை சேர்க்கவும் டாக்‌ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!