Tietueen sitaatit
APA-viite (7. p.)
Chang, Y., Wang, Y., & Zhang, S. (2021). Option Pricing under Double Heston Jump-Diffusion Model with Approximative Fractional Stochastic Volatility. MDPI AG.
Kopioitu leikepöydälle
Kopiointi leikepöydälle epäonnistui
Chicago-viite (17. p.)
Chang, Ying, Yiming Wang, ja Sumei Zhang. Option Pricing Under Double Heston Jump-Diffusion Model with Approximative Fractional Stochastic Volatility. MDPI AG, 2021.
Kopioitu leikepöydälle
Kopiointi leikepöydälle epäonnistui
MLA-viite (9. p.)
Chang, Ying, et al. Option Pricing Under Double Heston Jump-Diffusion Model with Approximative Fractional Stochastic Volatility. MDPI AG, 2021.
Kopioitu leikepöydälle
Kopiointi leikepöydälle epäonnistui
Varoitus: Nämä viitteet eivät aina ole täysin luotettavia.