Avaliação do CAPM Condicional Não Paramétrico no Mercado de Ações do Brasil
Esse artigo analisa a evolução do retorno e risco sistemático das carteiras de 11 setores da economia brasileira através do modelo do CAPM condicional não paramétrico, proposto por Wang (2002). São utilizadas quatro variáveis explicativas: (i) o nível da produção industrial brasileira; (ii) o agreg...
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| Principais autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2014-04-01
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| Colecção: | Revista de Ciências da Administração : RCA |
| Acesso em linha: | https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/29254 |
| Tags: |
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