Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 200...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Inglês |
| Έκδοση: |
Universidad de Medellín
2006-07-01
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| Σειρά: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200005 |
| Ετικέτες: |
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