Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 200...
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| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| स्वरूप: | Artigo |
| भाषा: | Inglês |
| प्रकाशित: |
Universidad de Medellín
2006-07-01
|
| श्रृंखला: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200005 |
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