MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA TRANSITION MATRICES IN CREDIT RISK ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL ELEMENT IN THE CALCULATION OF EXPECTED LOSS IN A COLOMBIAN FINANCIAL INSTITUTION

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Ausführliche Beschreibung

Bibliografische Detailangaben

Hauptverfasser:	Armando Támara-Ayús, Raúl Aristizábal, Ermilson Velásquez
Format:	Artigo
Sprache:	Inglês
Veröffentlicht:	Universidad de Medellín 2012-06-01
Schriftenreihe:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Schlagworte:	Probabilidad de incumplimiento matrices de transición pérdida esperada Probability of default transition matrices Expected Loss
Online-Zugang:	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242012000100009
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