MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA
En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una compara...
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| Publicado en: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Autores principales: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad de Medellín
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75025069009 |
| Etiquetas: |
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